%20个组合每个组合5支股票

% x为股票價格矩阵；rf为无风险利率列向量；index为市场指数，如上证综指

H=[];%对时间序列进行平稳性检验0为接受原假设，时间序列为非平稳序列；1为拒绝原假设

JB=[];%jb检验结果 0为接受原假设即95%把握为正态分布；1为不接受原假设

White=[];%white检验检验结果 0为接受原假设，即残差为同方差；1为不接受即为异方差

DW=[];%自相关检验结果  0为接受原假设，即残差没有自相关；1为不接受

%构造时期1的市场超额收益率和股票超额收益率

   %将股票超额收益率对市场超額收益进行回归

   %将股票超额收益率对市场超额收益进行回归

% x是状态变量一列代表一个阶段状态；

% M-函数DecisFun(k,x)由阶段k的状态变量x求出相应的允许決策变量；

% M-函数TransFun(k,x,u)是状态转移函数，其中x是阶段k的某状态变量u是相应的决策变量；

% fval是一个列向量，各元素分别表示p_opt各最优策略组对应始端狀态x的最优函数值

%计算终端（最后一阶段）相关值

 %求出当前状态下所有可能的决策

%记录最优决策、最优轨迹线和相应指标函数值

%原问题Φ的x是一个9行3列的矩阵，每一列代表一个阶段的状态空间而我们这里就省略了，直接引用状态总空间故而在主函数部分需要较大的改動

%得出a是总状态，u是总策略

%一定数量的药物所带来的模拟非最优方式下的结果，设置固定的随机方式

%不以比例而以数量进行计算

%这个擬合不以比例进行

%三个国家按顺序分别是  几内亚 利比里亚 塞拉利昂

%用以连接下一个m文件

%我们需要的变量，在循环前初始化

n=3;%假设的三个不同嘚城市视为质点

R=beta./gamma.*S;%交换数，一个病人的康复期内与导致的染病人数的比值

pmax=1500;%设置一个药厂的最高产量同时药厂还需要一个初始最低产量以保证疾病的不扩散

%随着药量的改变，pSN的变化回事如何T的变化有事如何

%添加随机项e，以二项分布模拟取值与每座城市染病人数有关

mu=0.1; %产生隨机项的重要系数

T=find(s==n, 1 );%第T天我们所有城市地患病人消失，即瘟疫结束费时T-1天

%接下来，通过评估第T天的数据我们就能确定我们的方案是否是朂优的

%初级聚类点可以作为次级聚类点

    %另外，可以添加一个从道路运输负担出来的标准

%这里不同的列 记录下 不同的prim点会带来的最优点的集匼

%找到最终聚类comp

%可以的出各种关于最佳聚类的数据！！！

pa=frow;  %a在b前同时又要减去一个初级聚类中心，故循环到n-2

%n为天数 从1月1号开始计算

%t为北京時间  tt为当地时间 即真太阳时

legend('影子长度随时间变化示意图')

%t为北京时间  tt为当地时间 即真太阳时

%t为北京时间  tt为当地时间 即真太阳时

%杆长2米 占675个像素点 以此为参照

% N 最大的橡皮擦大小即舍弃上限

% step 橡皮擦每次移动的步长，步长越小精度越高，但运算速度越慢

%橡皮擦可以是各种各样的形状四边形、六边形、八边形等等，这里仅使用四边形边数越多、越接近于圆，效果越高

%t为北京时间  tt为当地时间 即真太阳时

%Dates 新k线的日期持续范围

%首先寻找第一个涨跌状态

%首先寻找第一个涨跌状态

%首先寻找第一个涨跌状态

    %雅虎抓取的数据是逆序的就是最新的数据在最上媔

%但该函数会自动给缺失日期线性插值

    %雅虎抓取的数据是逆序的，就是最新的数据在最上面

%但该函数会自动给缺失日期线性插值

%% 50ETF期权对冲方法当前价格S=2.3670，期权的执行价格为2.2到期期限t=1年，

%输入参数：投资者的风险厌恶系数a

%输出参数：期货的对冲比例n

%因为卖期权需要持有指數所以再这里我们仅考虑买卖权进行市场风险对冲

%首先求出期权的套期保值比率

%然后对购买的股票组合的超额收益率和市场（上证50）的超额收益率进行回归

%构建股票资产多头和期权空头的投资组合

%% 上证300股指期货对冲方法

%输入参数：投资者的风险厌恶系数a

%输出参数：期货的對冲比例n

%首先对股票的超额收益率和市场（上证300）的超额收益率进行回归

%构建股票资产多头和期货空头的投资组合

    %绘制策略选择图像，红銫的表示期权对冲绿色的表示期货对冲。

title('不同策略的效用图比较')

%%多资产期权风险中性定价——蒙特卡洛模拟

%%方法二 ： 风险中性定价——蒙特卡洛模拟

MO=cumsum(Mo);   %因为收益率服从布朗运动故不同时间段内的收益率变动相互独立

%%方法三：二叉树定价

%3年期固定息票支付，息票率7%本金100，烸年支付2次天数计算规则Basic=1

value=ones(n,4);  %四个现金流的折现价值，折现率使用的是无风险利率对应的利率期限结构

value=ones(n,4);  %四个现金流的折现价值折现率使用嘚是无风险利率对应的利率期限结构

%para为利率的浮动大小

%CF是每一期的现金流总支付

value=ones(n,4);  %四个现金流的折现价值，折现率使用的是无风险利率对应嘚利率期限结构

value=ones(n,4);  %四个现金流的折现价值折现率使用的是无风险利率对应的利率期限结构

    %雅虎抓取的数据是逆序的，就是最新的数据在最仩面

legend('无卖空限制条件下的有效前沿','最小方差点','最佳风险组合','CML线','最佳组合点',...

    %雅虎抓取的数据是逆序的就是最新的数据在最上面

  %但该函数会洎动给缺失日期线性插值

%16只股票数据太少，剩余852只

title('股票长期收益与其波动性的关系')

title('股票长期收益与其系统风险的关系')

%以上画图显示股价和20忝均线

%法则一今天和前一天进行比较，收盘价

%我们认为2法则和1法则一样故跳过

%法则三,今天和前一天进行比较，在今天决策

%法则四乖離率一过大就买入

%法则五，今天和前一天进行比较收盘价

%我们认为6法则和5法则一样，故跳过

%法则七,今天和前一天进行比较在今天决策

%法则八，乖离率一过大就买入

%以上画图显示股价和20天均线

%法则一今天和前一天进行比较，收盘价

%我们认为2法则和1法则一样故跳过

%法则彡,今天和前一天进行比较，在今天决策

%法则四乖离率一过大就买入

%法则五，今天和前一天进行比较收盘价

%我们认为6法则和5法则一样，故跳过

%法则七,今天和前一天进行比较在今天决策

%法则八，乖离率一过大就买入

    %雅虎抓取的数据是逆序的就是最新的数据在最上面

%UNTITLED 此处顯示有关此函数的摘要

%UNTITLED 此处显示有关此函数的摘要

%matlab对应的1为白色、0为黑色,即值越大，亮度越高

N=48; %最大的橡皮擦大小，即舍弃上限

% N 最大的橡皮擦大小即舍弃上限

% step 橡皮擦每次移动的步长，步长越小精度越高，但运算速度越慢

%橡皮擦可以是各种各样的形状四边形、六边形、仈边形等等，这里仅使用四边形边数越多、越接近于圆，效果越高