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你这个问题提得很好,也昰时间序列研究常遇到的问题这里有一些常用的依据和做法:1.一般来说Granger因果关系检验仅仅是从数理统计的角度判断变量之间是否存在因果关系,实际上应结合经济意义来判断是否存在因果关系更为恰当二者相互矛盾时,以后者为准 2.Granger因果关系检验的一个不足之处是第三個变量z也可能是引起y变化的原因,而且同时又与x相关因而它更多的是一个辅助性检验。3.格兰杰因果检验的结果滞后期n是非常敏感 ... |
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