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本帖最后由 shadewizard 于
23:00 编辑
本人2个月前从美国回来，之前在美国前20的学校念了个金融工程硕士（专业排名前10）。然后在美国的公司工作了1年半，主要做的股票量化研究方面的工作，现在打算回国发展了。
这段时间投了一些公司，也面了一些公司。有券商资管，公募基金，也有保险资管之类的。
总体感觉国内现在做量化投资层次不齐的，有些就是伪量化，也有做的不错的。拿的offer暂时只有深圳一个中型券商（国海）资管做量化投研的offer，base给的15K左右，奖金看业绩吧，估计年薪在25W到30W。不过我感觉他们资管产品总体业绩做的不是很好，而且后面又想等着一个公募基金的面试结果，就只有把offer拒了。坑爹的是那个公募基金最后认为我经验可能还是不太够，没能去成。
现在又有上海的券商研究所做量化研究让去面试，这家券商还算比较大，行业前10左右，但是这个是卖方研究了，不知道发展前景如何。
另外还有家小的私募让去面试，我看了下他们产品业绩做的还不错，创始人也是从美国回来的，不过之前在一些私募实习过，感觉私募也有点参差不齐的。
希望行业内的人士可以给予指点。多谢！
国海的待遇不错啊
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论坛法律顾问：王进律师在中国，做量化交易一天的工作是怎样的？ - 知乎<strong class="NumberBoard-itemValue" title="被浏览<strong class="NumberBoard-itemValue" title="3,585分享邀请回答38 条评论分享收藏感谢收起我为何离开量化私募行业
开往广州南的高铁上，偶遇雄安新区某局长外出调研。几番寒暄后，局长打开了话匣子。
局长向我大吐苦水，其所在辖区以前仅仅是靠旅游吃饭的小地方；现被划到雄安新区后，政府集聚了大量资源，不得不搞新产业园开发，先进制造产业园、总部基地……
但又对当下宏观形式看不清方向，不知道搞何产业，大领导提议搞新能源汽车，下属只能纷纷附和。
局长的迷思，不免让我联想起近期参加的一场银行业会议。
会议之上，各路行长大佬们热情洋溢地解读一行三会政策，对经济、行业前景作出各自的分析和判断，畅谈传统银行业务转型等。
例如富滇银行利用其所在地云贵的旅游资源，重点打造旅游型银行；江苏银行多年来每周六坚持开创新研讨会，仿造卡尔森在《关键时刻》中的做法，赋予基层员工更高的主动性，推动体制的创新与转型……
当然，当然大多数银行都在追热点，金融科技、供应链金融等等。银行真的能做这么多吗？
在周期转换的当下，从资金荒到资产荒，本质上是行业过于追求与经济周期不匹配的高收益率，却没有能够为市场风险、信用风险正确定价，最终引发流动性危机。
剩余内容，请点击此处查看原文。该文章由微信公众号阿尔法工场（ID : alpworks)原创，作者郭嘉公元，本订阅转载目的在于传递更多信息，第三方转载请与原账号联系。
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贴数:8&分页:Brasil 2010 & 2014发信人: rioz (Brasil 2010 & 2014), 信区: Career_Investment
标&&题: Re: 现在买方量化研究的应届生大概什么待遇啊？
发信站: 水木社区 (Tue Nov 19 14:05:14 2013), 站内 && 那应该就跟其他应届的行研之类的差不多吧，应届生薪水还能有多大差别。
【 在 CantorSet (康托集) 的大作中提到: 】
: 过去应该是搞策略，各家肯定情况不一样，平均来说这个行业大概怎么个情况呢？是应届生
&& -- && ※ 来源:·水木社区 ·[FROM: 106.120.101.*]
阳阳发信人: h92929 (阳阳), 信区: Career_Investment
标&&题: Re: 现在买方量化研究的应届生大概什么待遇啊？
发信站: 水木社区 (Tue Nov 19 15:06:09 2013), 站内 && 投研的工资都差不多。不管是量化还是行研，不过行研出差补助多些。
quant && ※ 来源:·水木社区 ·[FROM: 114.251.251.*]
阳阳发信人: h92929 (阳阳), 信区: Career_Investment
标&&题: Re: 现在买方量化研究的应届生大概什么待遇啊？
发信站: 水木社区 (Tue Nov 19 15:19:44 2013), 站内 && 阳光私募不了解，不过从公募可以跳到私募，私募跳到公募就很难吧。
【 在 CantorSet 的大作中提到: 】
: 如果是阳光私募呢？刚入职收入大概是什么样的水平
quant && ※ 来源:·水木社区 ·[FROM: 114.251.251.*]
大叔你好发信人: JudyDavis (你丫少吹牛), 信区: Career_Investment
标&&题: Re: 现在买方量化研究的应届生大概什么待遇啊？
发信站: 水木社区 (Tue Nov 19 15:20:45 2013), 站内 && 还是找个自己想从事的平台，做个几年
不要想着老跳槽
不过现在不管公墓私募，都不那么好进了 && 【 在 h92929 (阳阳) 的大作中提到: 】
: 阳光私募不了解，不过从公募可以跳到私募，私募跳到公募就很难吧。
说你行你就行不行也行
说不行就不行行也不行
不服不行 &&&& ※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 111.196.18.*]
外离相内不乱发信人: RobinG (外离相，内不乱), 信区: Career_Investment
标&&题: Re: 现在买方量化研究的应届生大概什么待遇啊？
发信站: 水木社区 (Tue Nov 19 16:06:26 2013), 站内 && 5k-8k
【 在 CantorSet (康托集) 的大作中提到: 】
: 像南方基金这样的大基金和一个只管理几个亿专门做量化的阳光私募团队，待遇、发展
区别大不？应届生能差多少？
: 大家对量化投资未来怎么看呢？有个这方面的职位，不知道该不该跳，求意见
&& -- && ※ 来源:·水木社区 ·[FROM: 203.156.240.*]
Brasil 2010 & 2014发信人: rioz (Brasil 2010 & 2014), 信区: Career_Investment
标&&题: Re: 现在买方量化研究的应届生大概什么待遇啊？
发信站: 水木社区 (Tue Nov 19 16:12:45 2013), 站内 && 南方给钱挺多的，应届也能有20w吧
【 在 RobinG (外离相，内不乱) 的大作中提到: 】
: 区别大不？应届生能差多少？
&& -- && ※ 来源:·水木社区 ·[FROM: 106.120.101.*]
hilbertan发信人: hilbertan (hilbertan), 信区: Career_Investment
标&&题: Re: 现在买方量化研究的应届生大概什么待遇啊？
发信站: 水木社区 (Tue Nov 19 21:34:52 2013), 站内 && 公募做量化受限制比较大。一些私募的量化反倒做的很nb
比如鍀金1号之类~
-- && ※ 来源:·水木社区 ·[FROM: 218.247.130.*]
海绵宝宝发信人: haimianbb (海绵宝宝), 信区: Career_Investment
标&&题: Re: 现在买方量化研究的应届生大概什么待遇啊？
发信站: 水木社区 (Tue Nov 19 23:10:43 2013), 站内 && 公募的量化都是扯谈吧，地位很低的
【 在 CantorSet 的大作中提到: 】
: 像南方基金这样的大基金和一个只管理几个亿专门做量化的阳光私募团队，待遇、发展区别大不？应届生能差多少？
: 大家对量化投资未来怎么看呢？有个这方面的职位，不知道该不该跳，求意见
-- && ※ 来源:·水木社区 ·[FROM: 140.206.241.*]
文章数:8&分页:量化私募今年年到底有多差？-私募攻略-金投私募-金投网
中财网-基金新闻
今年，各类型私募的表现，都可以用“惨淡”二字来形容，只是没想到的是，一向以标榜“避险法宝”的量化私募，竟然会这么差！
（https://simu.cngold.org/）06月15日讯，今年，各类型的表现，都可以用“惨淡”二字来形容，只是没想到的是，一向以标榜“避险法宝”的量化私募，竟然会这么差！有粉丝和厂长抱怨，她年初买的某款量化私募产品，已经亏了10%了，放在股票多头产品上倒也不算什么，但对量化产品来说，也是简直了！不说不知道，厂长随手一翻量化私募今年以来的业绩表现，竟然大多不尽如人意，到底发生了什么？
量化私募今年年到底有多差？
格上理财数据显示，截至今年5月底，量化对冲私募基金的平均收益为-3.38%，去年同期收益为-2.36%。而据央证量化 基金指数发布的信息披露来看，截至4月28日，央证量化 基金指数的点数为986，自基期以来年化收益率为-3.8%。显然，自2017年以来，我国量化策略整体表现不佳。
要说量化投资策略的私募今年以来的表现有多惨淡，根据统计，目前收益率最低的10只市场中性私募产品中，量化产品占了一半以上，最差的今年以来收益率跌破-30%。量化基金整体愁云惨淡，而有些往年表现良好的产品，今年也遭遇了滑铁卢。以这只名为青岛以太量化基金2号的复合策略产品为例，该产品成立近三年以来，累计收益高达457.11%，但今年收益率骤降至-29.53%，明显低于同类产品的平均收益率：
为什么会酱紫呢？
不少私募人士认为，今年极端的市场风格是导致量化亏损的重要原因。一是量化投资策略要求分散化，降低个股的风险，这是量化长期能够比主动管理更稳健的秘诀，但今年大部分股票表现不佳，拖累了分散持仓的收益；二是量化投资或多或少都会用到“市值”因子，但今年这个因子失效了；三是目前市场仍然处于负基差状态，量化对冲策略开仓需承担一定亏损。
而除了市场环境之外，量化策略本身的局限性也难辞其咎。一位量化基金的业内人士表示，许多基金都选择采用 阿尔法策略中的多因子模型，而套利、做空等策略都不能灵活运用，使得量化策略偏向于做多，未能有效发挥对冲优势。不少量化股基的投资策略就是基于历史回测确定对股价影响较大的因子，例如成长因子、市场因子等等，然后基于这些因子调整配置权重。而今年的A股市场走出了较为极端的分化行情，价值股、大盘蓝筹股涨声一片，小盘股业绩不佳，许多量化基金使用了根据过往历史回溯出的因子，今年的业绩就比较悲剧。
其中，风格激进的主动型量化基金受到的“反噬”最为严重。某量化基金经理表示，去年小盘股的风力很强，偏小盘股风格的基金都尝到了甜头。今年在市场风格大变的情况下，部分基金仍然以“赌徒心态”押注小盘股，没有及时调整量化策略和模型，收益就被偏大盘风格的品种甩在了后面。
正如信普资产毛君岳所说，投资并不像数据、化学那样精准，量化只是一个执行工具，但它并不是一个发现规律的工具，它并不能帮你找到赚钱的方法，它只能帮你把赚钱的方法执行的更加彻底。“魔鬼存在于细节中”，量化交易依然需要人时刻盯着模型，因为机器的理解能力依然无法达到人脑的程度。在瞬息万变的市场环境中，迷信任何策略或模型都可能导致失灵，量化也不例外。
编辑：wujie
近日新三板新挂牌公司达4家，挂牌公司家数增至11301家。其中，创新层企业1393家，基础层企业9908家；协议转让企业9747家，做市转让1554家。
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日前，公募基金参与港股通交易正式迎来新规。对此，多家私募对中国证券网表示，公募在新规下发行沪港深产品节奏或放慢，对私募却是一个难得的发展机会。
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股市跌宕起伏，私募管理的产品出现亏损情况并不少见，然而一家公司产品全部亏损这样的业绩也着实让人担忧。
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近期，凡普金科与渤海信托、中合担保等在内的合作方联合发行了个人消费信贷私募类ABS，并成功完成认购。
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虽然私募“类”证券化产品有诸多的问题，但是依然能够在一定程度上实现稳妥去杠杆、规范管理和市场化配置资本的目的。
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