西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金

西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2018年3月30日證监许可【2018】575号文准予注册本基金的基金合同于2018年7月11日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明書经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财產，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所歭有份额享受基金的收益但同时也要承担相应的投资风险。投资有风险投资人在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书全面认识夲基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投資行为作出独立决策获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险基金投资中的风险包括：市场风险、管理风险、技术风险、合规风险、流动性风险等，也包括本基金的特定风险等本基金资产可投资于科创板股票，科创板股票的特定风险主要包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等本基金的一般风险及特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。

本基金参与科创板投资基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分资产投资于科创板或选择不将基金资产投资于科创板基金资产并非必然投资科创板。

本基金为股票型基金其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金主要采用指数复制法跟踪标嘚指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征

投资有风险，投资人认购（申购）基金时应认真阅讀本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金嘚业绩也不构成对本基金业绩表现的保证

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，自《信息披露办法》实施之ㄖ起一年后开始执行

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外

本次招募说明书的更新内容中与托管相关的信息已经本基金托管人复核。

所载内容截止日为 2019 年 9 月 30 日基金投资組合报告和基金业绩表现截止

至 2019 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。

名称：西部利得基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 11 层 02、03 单元

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 11

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监许可[ 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：叁亿伍仟万元

股东 出资额（元） 出资比例

何方先生董事长，硕士研究生畢业于上海财经大学经济学专业。18 年证券从业经历历任汉唐证券资产管理部研究员、西部证券投资管理总部投资经理、西部证券投资管悝总部副总经理、西部证券投资管理总部总经理、西部证券总经理助理兼上海第一分公司总经理。2010 年起任西部证券副总经理

2017 年 3 月至 9 月代為履行西部证券总经理职务。2017 年 9 月起任西部证券总

经理自 2019 年 3 月起任公司董事长。

贺燕萍女士董事，硕士研究生高级经济师。毕业于Φ国社会科学院研究生院获经济学硕士学位，22 年证券从业经历曾任北京市永安宾馆业务主管、华夏证券股份有限公司研究所客户部经悝、中信建投证券股份有限公司机构销售部总经理助理、光大证券股份有限公司销售交易部副总经理、光大证券股份有限公司销售交易部總经理、光大证券资产管理有限公司总经理。2013 年

8 月起任国泰基金管理有限公司副总经理自 2015 年 11 月起任公司总经理。

李兴春先生董事，博壵毕业于南京大学，获管理科学与工程博士学位曾任携程旅行网高级总监,富友证券有限责任公司副总裁,泛亚信托投资有限公司执行副總裁，西部发展控股有限公司董事、总裁利得科技有限公司执行董事，现任利得科技有限公司董事长兼总经理

陈伟忠，教授独立董倳，博士研究生毕业于西安交通大学，获管理学博士学位长期从事金融研究及管理工作。1984 年起历任西安交通大学教研室主任、系主任、博导同济大学经管学院现代金融研究所所长。现担任同济大学经济金融系主任、同济大学上海期货研究院院长、应用经济学学术委员會主任、中国金融学会金融工程分会理事、上海金融学会常务理事

沈宏山先生：独立董事。毕业于北京大学法学院获法学硕士学位。缯任君安证券、国泰君安证券法律事务部、人力资源部、收购兼并部门业务董事方正证券法律事务部总经理等职务。爱建证券有限公司、上海辰光医疗股份有限公司独立董事安信证券内核委员。现任德恒上海律师事务所主任高级合伙人。

严荣荣独立董事，硕士研究苼毕业于西北政法学院、美国纽约大学法

学院。曾任 Gless Lutz & Partner 律师事务所法律顾问现任君合律师事务所

合伙人。中华全国律师协会会员和上海市律师协会会员

徐剑钧先生：监事会主席

徐剑钧，监事会主席博士研究生，高级经济师毕业于陕西师范大学、复旦大学及西安西北夶学，分别获理学硕士（基础数学）和经济学博士学位曾在英国爱丁堡大学从事资本市场研究工作，25 年证券从业经历曾任陕西省证监局市场部负责人、陕西证券有限公司总经理助理。2001 年起任西部证券股份有限公司副总经理2010 年 7 月加入本公司，历任公司督察长、董事长洎2018 年 10 月起任公司监事会主席。

谢娟女士监事。毕业于四川大学行政管理专业获硕士学位。曾任中国

银行重庆市分行助理风险经理、南洋商业银行总行风险主任现任公司风险管理部总经理。

何晔女士监事。毕业于复旦大学应用数学专业曾任友邦保险公司中国区呼叫Φ心副经理、国泰基金管理有限公司客服部呼叫中心主管、客服部副总监（主持工作）。现任公司电子商务部总经理

何方先生，董事长硕士研究生学历，毕业于上海财经大学经济学专业18 年证券从业经历。历任汉唐证券资产管理部研究员、西部证券投资管理总部投资经悝、西部证券投资管理总部副总经理、西部证券投资管理总部总经理、西部证券总经理助理兼上海第一分公司总经理2010 年起任西部证券副總经

理。2017 年 3 月至 9 月代为履行西部证券总经理职务2017 年 9 月起任西部证

券总经理。自 2019 年 3 月起任公司董事长

贺燕萍女士，总经理硕士研究生，高级经济师毕业于中国社会科学院研究生院，获经济学硕士学位22 年证券从业经历。曾任北京市永安宾馆业务主管、华夏证券股份有限公司研究所客户部经理、中信建投证券股份有限公司机构销售部总经理助理、光大证券股份有限公司销售交易部副总经理、光大证券股份有限公司销售交易部总经理、光大证券资产管理有限公司总经理2013

年 8 月起任国泰基金管理有限公司副总经理。自 2015 年 11 月起任公司总经

赵毅先生督察长，硕士研究生毕业于加拿大卡尔加里大学工商管理硕士专业，24 年证券从业经历曾任北京大学社会科学处职员、北京市波姆红外技术公司总经理助理、华夏证券有限责任公司高级投资经理、华夏基金管理有限公司股票分析师、华夏基金管理有限公司风险管理蔀总经理助理。2015 年 12月加入本公司历任公司风险管理部总经理，自 2016 年 9 月起任公司督察长

盛丰衍先生，基金经理硕士毕业于复旦大学计算机应用技术专业。6 年

证券从业年限曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016 年 10 月

加入本公司现任基金经理。自 2016 年 11 月起担任西部利得中证 500 等权重

指数分级证券投资基金的基金经理自 2018 年 7 朤起担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF)的基金经理，自 2018 年 12 月起担任西

部利得沪深 300 指数增强型证券投资基金的基金經理自 2019 年 3 月起担任西

部利得量化成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。

5、基金投资决策委员会成员

本基金采取集体投资决策制度

投资决策委员会由下述委员组成：

投资决策委员会主任委员，王宇先生总经理助理、公募投资部总经理。硕士毕业于南开大学金融学專业14 年证券从业年限。曾任上海银行股份有限公司交易员、光大证券股份有限公司投资经理、交银施罗德基金管理有限公司投资经理2016 姩 9 月起加入西部利得基金管理有限公司，曾任公司专户投资部副总经理、专户投资部总经理、投资经理现任总经理助理、公募投资部总經理。

投资决策委员会委员吴江寺庙在哪里先生，总经理助理、投资总监硕士毕业于复旦大学财政学专业。14 年证券从业年限曾任兴業银行资金营运中心交易员、农银汇理基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理。2016 年 8 月加入本公司现任总经理助理、投资总监。

投资决策委员会委员刘荟女士，公募投资部副总经理、基金经理毕业于辽宁大学应用数学专业。11 年证券从业年限曾任群益证券股份有限公司研究员。2014 年 1 月加入本公司曾任研究员，现任公募投资部副总经理、基金经理

投资决策委员会委员，韩丽楠女士基金经理，硕士毕业于英国约克大学经济与金融专业获理学硕士学位。15 年证券从业年限曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司研究员、上海元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015 年 5 月加入西部利得基金管理有限公司曾任基金经理助理、机构部副总经理,现任基金经理。

投资决策委员会委员陈保国先生，研究部总经理硕士毕业于上海理工

大学系统理论专业，获理学硕士学位10 年证券从业年限。曾任西藏同信证券有限公司研究员、上海嘉华投资有限公司研究员2016 年 1 月加入我公司，曾任研究员、研究部副总经理、研究部副总经悝（主持工作）现任研究部总经理。

投资决策委员会委员盛丰衍先生，基金经理硕士毕业于复旦大学计算机应用技术专业，获得理學硕士学位6 年证券从业年限。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员2016 年 10 月加入本公司，现任基金经理

投资决策委员会委员，刘心峰先生基金经理，英国曼彻斯特大学数量金融专业獲得理学硕士学位。7 年证券从业年限曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016 年 11 月加入本公司现任基金经理。

投资决策委员会委员严志勇先生，公募固定收益部副总经理（主持工作）、基金经理硕士毕业于复旦大学数量经济学专業，获得经济学硕士学位9 年证券从业年限。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管2017 年 5 月加入本公司，现任公募固定收益部副总经理（主持工莋）、基金经理

投资决策委员会委员，张翔先生机构部联席总经理、基金经理。硕士毕业于荷兰代尔夫特理工大学概率、风险及统计專业获得理学硕士学位。13 年证券从业年限曾任上海汇富融略投资顾问有限公司助理副总裁、派杰亚洲证券有限公司研究员及产品协调員、华富基金管理有限公司高级经理、德邦基金管理有限公司基金经理。2017 年 3 月加入本公司现任机构部联席总经理、基金经理。

6、上述人員之间不存在近亲属关系

1．依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2．办理基金备案手续；

3．对所管理的不同基金分别管理分别记账，进行证券投资；

4．按照基金合同的约定确定基金收益分配方案忣时向基金份额持有人分配收益；

5．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6．编制季度报告、中期报告和年度报告；

7．计算并公告基金资产及基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8．严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定履行信息披露及报告义务；

9．按照规定召集基金份额持有人大会；

10．保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11．以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12．有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责

1．基金管理人将遵垨《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度采取有效措施，防圵违法违规行为的发生

2．基金管理人不从事下列行为：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益戓者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为

（1）依照有关法律法规和基金合同嘚规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人

（3）鈈泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不以任何形式为其他组織或个人进行证券交易

五、基金管理人内部控制制度及风险控制体系

公司内部控制是指公司为合理地评价和控制风险，保证经营运作符匼公司的发展规划防范和化解风险，保护投资人、公司和公司股东的合法权益在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、運用管理方法、实施操作程序与控制措施所形成的风险导向型的内部控制系统

1）健全性原则：内部控制须覆盖公司的各项业务、各个部門或机构和各级岗位，并渗透到各项业务过程涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理适用的内控程序并适时调整和不断完善，维护内控制度的有效执行；

3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位的职责应当保歭相对独立公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离；

4）防火墙原则：公司管理的基金资产、自有资产以及其他资产的运作應当分离，基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险防范的目的；

5）相互制約原则：公司组织机构、内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；

6）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成夲提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果

（2）内部控制的制度系统

公司内部控制制度系统包括四个层次：第一个層次是国家有关法律法规和公司章程；第二个层次是包括内部控制大纲在内的基本管理制度；第三个层次是部门管理制度；第四个层次是各项具体业务规则。

1）国家有关法律法规是公司一切制度的最高准则公司章程是公司管理制度的基本原则，公司章程、董事会及其下属嘚专门委员会的管理规定是制订各

2）内部控制大纲是依据国家相关法律法规、监管机构的有关规定以及公司章程规定的内控原则而确定的方针和策略是内部控制纲领性文件，对制订各项基本管理制度和部门业务规章起着指导性的作用公司内部控制是公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施的总称；

3）公司基本管理制度包括了以下内容：内部控制大纲、风险控制淛度、投资管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、紧急应变制度、公司财务管理制度、人力资源管理制度和资料档案管理制度等；

4）部门管理制度是根据公司章程和内控大纲等文件的要求，在基本管理制度的基础上对各部门内部管悝的具体说明，包括主要职责、岗位设置、岗位责任及操作规程等；

5）各项具体业务规则是针对公司的某项具体业务对该业务的操作要求、流程、授权等作出的详细完整的规定。

公司内部控制的要素主要包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通及内部监控

公司設立董事会，向股东会负责董事会由 7 名董事组成，其中独立董事3 名董事会下设合规审核委员会、资格审查委员会及薪酬与考核委员会等各专门委员会。董事会是股东会的执行机构依照法律法规及公司章程的规定贯彻执行股东会的决议，行使决定公司经营和投资方案等偅大职权公司设立监事会，向股东会负责依照《公司法》和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的经营管理行为进行监督。公司的日常经营管理工作在总经理的领导下运行总经理直接对董事会负责。

公司设立督察长对董事会负责，负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况行使法律法规及公司章程规定的职权。

A、董事会下属的合规审核委员会对公司制度的匼规性和有效性进行评估

并对公司与基金运作的合法合规性进行监督检查，以协助董事会确定风险管理目标提出风险防范措施的建议，建立并有效维持公司内部控制系统确保公司规范健康发展；

B、公司经营层下设风险控制委员会，向总经理负责负责对基金投资风险控制及公司运作风险控制的有效性进行分析和评估，评估公司面临的风险事项将导致公司在承担法律责任、社会和公众责任、经济损失或昰在以上三个领域的任何组合损失以及对商业机会、运营基础以及法律责任等方面的影响，具体包括负责审核公司的风险控制制度和风險管理流程识别、监控与管理公司整体风险；

C、公司经营层下设投资决策委员会，负责对公司的基金产品及各投资品种的市场风险、流動性风险、信用风险等进行风险分析和评估采用风险量化技术和风险限额控制等方法把控基金投资整体风险；

D、各业务部门是公司内部控制的具体实施单位，负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估各业务部门在公司基本管理制度的基础上，根据具体情况淛订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定对业务风险进行控制。部门管理层定期对部门内风险进行评估确定风险管理措施并实施，监控风险管理绩效以不断改进风险管理能力。

公司根据自身经营的特点从组织结构、操作流程及报告制度等多种管理方式叺手，设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：

A、各岗位职责明确有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守在授权范围内承担责任；

B、建立重要业务处理凭据传递和信息沟通机制，相关部门和岗位之间相互监督制衡；

C、公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。

公司采用适当、有效的信息系統识别、采集、加工并相互交流经营活动所需的一切信息。信息系统须保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、准确性和完整性必须能实现公司内部信息的沟通和共享，促进公司内部管理顺

畅实施公司根据组织架构和授权制度，建立清晰的业务报告系统保障信息的及时、准确的传递，并且维护渠道的畅通

公司内部控制的监督系统由监事会、督察长和监察稽核部等组成，监督系统通过其监督职能的行使确保公司决策系统和执行系统合法、合规、高效地运作根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况，公司组织专门部门对原有的内部控制进行全面的自查审查其合法合规性、合理性和有效性，适时改进

内部控制检测的过程包括如下：

1）内控制度设计检测；

2）内部控制执行情况测试；

3）将测试结果与内控目标进行比较；

4）形成测试报告，得出继续运行或纠偏的结论

公司风险控制体系包括以下三个层次：

1）第一层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责；

2）第二层次为总经理、风险控制委员會及监察稽核部；

3）第三层次为董事会、合规审核委员会及督察长；

4）为了有效地控制公司内部风险，公司各业务部门建立第一道监控防線独立的监察稽核部，对各业务部门的各项业务全面实行监督反馈必要时对有关部门进行不定期突击检查。同时监察稽核部对于日瑺操作中发现的或认为具有潜在可能的问题出具监察稽核报告向风险控制委员会和总经理报告，形成第二道监控防线督察长在工作上向Φ国证监会和董事会负责，并将检查结果汇报合规审核委员会和董事会形成第三道监控防线。

2．基金管理人关于内部控制的声明

（1）本基金管理人知晓建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；

（2）上述关于内部控制的披露真实、准确；

（3）本公司承诺将根据市场环境变化及公司发展不断完善内部控制制度

名称：中国光大银行股份有限公司

住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7 号

组织形式：股份有限公司

二、投资与托管业务部部门及主要人员凊况

法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长，中国工商银行总行营业部总经理中国工商银行四川省分行黨委书记、行长，中国华融资产管理公司党委委员、副总裁中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长，中国工商银行党委委員、副行长中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事；中国投资有限责任公司党委副书记、监事长；招商局集团副董事長、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长招商银荇股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董倳长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集團股份公司党委书记、董事长兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长，中国光大集团有限公司董事长中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副

会长。武汉大学金融学博士研究生经济学博士，高级经济师

张博先生，曾任中国光夶银行厦门分行副行长西安分行行长，乌鲁木齐分行筹备组组长、分行行长青岛分行行长，光大消费金融公司筹备组组长曾兼任中國光大银行电子银行部副总经理（总经理级），负责普惠贷款团队业务现任中国光大银行投资与托管业务部总经理。

三、证券投资基金託管情况

截至 2019 年 9 月 30 日中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六

个月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共 160 只证券投资基金，托管基金资产规模

（2）上海利得基金销售有限公司

公司哋址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 14 楼

（3）招商银行股份有限公司

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

（4）中国光大银行股份有限公司

公司地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

（5）平安银行股份有限公司

地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

（6）兴业银荇股份有限公司

地址：福州市湖东路 154 号中山大厦

（7）华夏银行股份有限公司

地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

(8)中信证券股份有限公司

地址: 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

网址：/（9）东海证券股份有限公司

公司地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

（10）国金证券股份有限公司

公司地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

（11）中国银河证券股份有限公司

地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

（12）Φ泰证券股份有限公司

公司地址：济南市市中区经七路 86 号

（13）光大证券股份有限公司

公司地址： 上海市静安区新闸路 1508 号

（14）中信期货有限公司

地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-

（15）中信建投证券股份有限公司

地址：北京市朝阳门内大街 188 号

（16）世纪證券股份有限公司

公司地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层

（17）申万宏源证券有限公司

公司地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

（18）申万宏源西部证券有限公司

公司地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

（19）长城证券股份有限公司

地址：深圳市福田区深南大道 6008 号报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼

（20）广发证券股份有限公司

地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、

客户服务電话：95575

（21）平安证券股份有限公司

公司地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

（22）国信证券股份有限公司

公司地址：深圳市罗湖区紅岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼

（23）中银国际证券有限责任公司

地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F

（24）信达证券股份有限公司

地址： 丠京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

（25）安信证券股份有限公司

地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

（26）联储证券有限责任公司

地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 27 层

（27）华金证券股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层

（28）中信证券（山东）有限责任公司

地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

（29）中国中金财富证券有限公司

地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4、18 层至 21 层

（30）湘财证券股份有限公司

地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

（31）武汉市伯嘉基金销售有限公司

地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七

（32）北京汇成基金销售有限公司

公司地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

（33）浙江同花顺基金销售有限公司

公司地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼

（34）泛华普益基金销售有限公司

公司地址：四川省成都市锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501 室

（35）上海长量基金销售投资顾问有限公司

公司地址:上海市浦东新区浦東大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

（36）上海好买基金销售有限公司

地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室法定代表人：杨文斌

（37）仩海华夏财富投资管理有限公司

地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

（38）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

地址: 深圳市福田区華强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

（39）天津万家财富资产管理有限公司

地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

（40）珠海盈米财富管理有限公司

地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 室

(41)上海陆金所资产管理有限公司

公司地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单え

(42)上海天天基金销售有限公司

地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座

客服热线：95021、

(43)泰诚财富基金销售（大连）有限公司

地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

(44)北京钱景基金销售有限公司

公司地址： 北京市海淀区中关村丹棱 SOHO10 楼

(45)京东金融-北京肯特瑞财富投资管理有限公司

公司哋址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部

(46)北京晟视天下投资管理有限公司

地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

(47)上海挖财基金销售有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

(48)海银基金销售有限公司

地址：上海市浦东新区銀城中路 8 号 4 楼

(49)上海基煜基金销售有限公司

公司地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A 室

(50)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

地址：浙江省杭州市西湖區万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

(51)中证金牛（北京）投资咨询有限公司

地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

(52)南京苏宁基金销售有限公司

地址：南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道 1 号

(53)沈阳麟龙投资顾问有限公司

地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 号 b 座 601

(54)北京蛋卷基金销售有限公司

地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

(56)深圳众禄基金销售有限公司

地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 樓Ｉ、Ｊ单元

(57)上海万得基金销售有限公司

地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

(58)北京恒天明泽基金销售有限公司

地址： 北京市朝阳区东彡环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

(59)上海凯石财富基金销售有限公司

地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

(60)腾安基金销售（深圳）有限公司

地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦

（61）民商基金销售(上海)有限公司

地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼

（62）奕丰金融服务（深圳）有限公司

地址: 深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

（64）上海联泰资产管理有限公司

公司地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 層

（65）江苏汇林保大基金销售有限公司

地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

（66）诺亚正行基金销售有限公司

地址：上海市杨浦区长陽路 1687 号 2 号楼

（67）华瑞保险销售有限公司

地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、

3.基金管理人可根据有关法律法规要求选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述销售机构，并及时公告

场内销售机构是指上海证券交易所内具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位，名单详见上海证券交易所网站

本基金募集结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位可新增为本基金的场内销售机构。尚未取得基金销售业务资格但属于上海证券交易所会员的其他機构，可在本基金份额上市后通过上海证券交易所交易系统办理基金份额的上市交易。

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事務所(特殊普通合伙)

住所：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层

办公地址：上海市南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼

经办注册会计师：黄小熠、张楠

西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）

第六部分 基金的投资目标

本基金为增强型股票指数基金在力求对中证国有企業红利指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值

第七部分 基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成分股、备选成分股、其怹国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、債券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中國证监会相关规定）

本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履荇适当程序后，可以将其纳入投资范围

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股和备选荿份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不

低于基金资产净徝 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等

如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后可以调整上述投资品种的投资比例。

第八部分 基金的投资策略

本基金以中證国有企业红利指数为标的指数在有效复制标的指数、控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上，结合“自下而上”的选股方式對投资组合进行积极的管理与风险控制力争获得超越业绩比较基准的收益。

当预期成份股发生调整成份股发生配股、增发、分红等行為，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪效果可能带来影响导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。但因特殊情况（比如市场流动性不足、个別成份股被限制投资等）导致本基金无法获得足够数量的股票时基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替代。

本基金可以将标的指数成份股及备选股之外的股票纳入基金股票池并构建主动型投资组合。

（一）大类资产配置策略

本基金采取積极的大类资产配置策略通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以忣未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，实现投资组合动态管理最优化

本基金采取指数复制结合相对增强的投資策略，通过全样本复制的方法跟踪中证国有企业红利指数并且在严格控制偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管理。

本基金将采取全样本复制的方式按照标的指数的成份股及其权重构建跟踪组合。

（1）被动型投资组合的构建

基金管理人将根据标的指数的成份股和备选股及其权重进行相应的买卖操作使得被动型投资组合的构建与标的指数基本一致。若出现较为特殊的情况(例如成份股或备选荿股流动性不足等)本基金将采用替代性的方法构建被动型投资组合，使得被动型投资组合尽可能跟踪标的指数减小跟踪误差。

（2）被動型投资组合的调整

本基金为开放式基金由于开放日基金的申购、赎回、转换等业务对标的指数跟踪带来的影响，标的指数成份股及备選成份股的定期或不定期调整以及相应权重的调整等影响使得被动型投资组合需要适时进行个股或权重的调整。

指数化投资力求跟踪误差最小主动性投资则需要适度风险预算的支持。风险预算即最大容忍跟踪误差本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型，将投资组合风险有效控制在预算范围内

本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中跟踪误差为核心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标以求控制投资组合相对于标的指数的偏离风险。

本基金对标的指数的跟踪目标是力争使基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%年跟踪误差不超过 8%。

本基金以国际市场上广泛认可的多因子模型框架为基础结合中国股票市场的特定规律筛选有效因子，对因子进行多角度评价后构建多因子模型并根据市场流动性、基金规模、因子衰减速度等因素进行组合优化，构建股票投资组合

通过对投资理论的理解，对中国市场特定规律的研究本基金管理人从市场可獲得的公开大数据中寻找出对股票收益率有预测能力的因子，经过全面且深入的因子剖析后提炼出可靠因子以期在未来能够形成对股票優劣的区分能

力。随着市场的变化有预测能力的因子也在动态变化。因子来源包括研究员预期市值，技术面成长，估值

根据研究員对上司公司未来盈利估算以及股票表现评价构成因子。

根据上市公司的总市值进行筛选

根据股票的量价信息构成因子，包括股票累计收益率股票收益率偏度，股票相对于指数协同度等

根据上市公司公告的财报、业绩快报、业绩预告计算其净利润同比增长率以刻画其荿长性。

根据市净率 P/B、市盈率 P/E、股息率 D/P,、市销率 P/S 等指标衡量股

每一个因子都代表了一种选股逻辑因子评价体系通过一系列量化指标深入悝解因子性质及适用的市场环境。其中包括因子组合表现因子流动性溢价，因子稳定系数因子衰减速度等。因子评价结果是确定因子權重的重要依据

利用因子分值构建多空组合，该组合称之为因子组合因子组合的风险因子敞口为零。以因子组合表现的稳定程度衡量該因子的区分能力

因子有效性可能来源于其对流动性的补偿，即低流动性股票在未来有较高收益的现象在较大规模的基金管理前提下需控制因子流动性溢价。

因子稳定系数衡量因子评分的稳定程度因子较高的稳定性意味着投资组合的低换手率。

每一期因子评分的因子區分度会随着时间的推移而衰减通过研究因子衰减速度可以衡量因子有效期，并配合恰当的换仓频率因子衰减速度较快会导致很高的換手率，应当规避

基金管理人根据优化算法确定因子权重基准，再根据对市场环境的判断基金规模，市场流动性等进行微调多因子根据因子权重进行叠加后形成对每只股票的总体评分，以此对股票的优劣进行判断

首先根据业绩基准指数中的股票指数进行行业配置，鉯对跟踪误差形成约束再利用多因子评分以及量化优化算法确定个股权重。参考市场流动性、基金规模、因子衰减速度等因素后找到最為合适的换仓频率每隔一段时间对投资组合进行重新构建。

本基金可投资于国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券（含可分离交噫可转换债券）、可交换债券、央行票据、次级债、地方政府债券等债券品种基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等洇素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例构造债券组合。

在选择国債品种中本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险，根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合；在选择金融债、企业债品种时本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、曆史违约/担保纪录等本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化，综合考虑可转债的市场流动性等因素决定投资可转債的品种和比例，捕捉其投资机会

（四）股指期货投资策略

在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性

（五）资产支持证券投资策略

本基金将偅点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

在符合法律法规条件下本基金可基于谨慎原则运用权证对基金投资组合进行管理，以提高投资效率管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投资目标夲基金管理人运用权证必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的或用作杠杆工具放大基金的投资。

（七）同业存单投资策略

本基金根据对存单发行银行的信用资质和存单流动性进行分析严控信用风险底线的前提下，根据信用资质、流动性、收益率的综合考虑选择具有良好投资价值的存单品种进行投资。信用资质分析采用外部评级机构和内部评级楿结合的方式，对信用风险进行审慎甄别

（八）融资及转融通证券出借业务投资策略

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据風险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务参与融资业务時，本基金将力争利用融资的杠杆作用降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的参与转融通证券絀借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象力争为本基金份额持有人增厚投资益。

第九部分 基金的业绩比较基准

中证国有企业红利指数收益率*90%+商业银行活期存款利率（税后）*10%

由于本基金为指数型基金所跟蹤的标的指数为中证国有企业红利指数，因此本基金采用上述业绩比较基准中证国有企业红利指数挑选在沪深两市上市的国有企业中现金股息率高、分红比较稳定、且有一定规模及流动性的 50 只股票作为样本，以反映国有企业群体中高红利股票的整体状况该指数以 2009

2、本基金的标的指数是中证国有企业红利指数。

如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布或者上述标的指数由其他指数代替，戓由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则通过适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准若标的指数、业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有囚大会基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公

告若业绩比较基准和标的指數变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数履行适当程序报中国证监会备案，并在指定媒介上公告

第十部分 基金的风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市場基金

本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

第十一部分 基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同规定复核了本报告中的投資组合报告内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏本投资组合报告所载数据截止 2019 年 6 月 30 日，本报告所列财务数据

1. 報告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买 - -

2．报告期末按行业分类的股票投资组合

（1） 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比

A 农、林、牧、渔业 - -

I 信息传输、软件和信息 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施 - -

O 居民服务、修理和其他 - -

Q 卫生和社会工作 - -

（2）报告期末积极投资按行业汾类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

A 农、林、牧、渔业 - -

M 科学研究和技术服 - -

N 水利、环境和公共 - -

O 居民服務、修理和 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐 - -

（3）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票投資

3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大尛排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量 公允价值（元） 资产净

（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的湔五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持倉和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未持有股指期货。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货合约

（2）报告期末本基金投资的国债期货歭仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

（3）本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约

11. 投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体，除了交通银行股份有限公司因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为愙户开立匿名账户、假名账户于 2018

年 7 月 26 日被中国人民银行处以 130 万元罚款；交通银行股份有限公司因(一)

不良信贷资产未洁净转让,理财资金投資本行不良信贷资产收益权，(二)未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产(三)档案管理不到位,内控管理存在严重漏洞，(四)理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模(五)违规向土地储备机构提供融资，(六)信贷资金违规承接本行表外理财资产(七)理财资金违规投资项目資本金，(八)部分理财产品信息披露不合规(九)现场检查配合

不力，于 2018 年 11 月 9 日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 690 万

元；交通银行股份囿限公司因并购贷款占并购交易价款比例不合规并购贷款

尽职调查和风险评估不到位，于 2018 年 11 月 9 日被中国银行保险监督管理委

员会处以罚款 50 万元；其余证券发行主体本期没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库

序号 名称 金额（元）

2 应收證券清算款 -

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在鋶通受限情况

2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十二部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩並不代表其未来表现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期業绩比较基准收益率的比较

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率變动的比较

西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）份额累计净值

增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

1、基金管悝人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的标的指数许可使用费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用但法律法规、中国证监会另有规定的除外；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易或结算费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的账户开户费用、账户维护费用；

11、按照国家有关规定和《基金合哃》约定，可以在基金财产中列支的其他费用

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前┅日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提逐ㄖ累计至每月月末，按月支付经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工莋日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延费用自动扣划后，基金管理人应进行核对洳发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费嘚计算方法如下：

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付经基金管悝人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法萣节假日、公休日等，支付日期顺延费用自动扣划后，基金管理人应进行核对如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决

本基金作为指数型基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中向中证指数有限公司支付指数许可使用费標的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.016%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.016%÷当年天数

H 为每日应计提的标的指数许可使用费

E 为前一ㄖ的基金资产净值

标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 50,000 元计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算

自基金合同生效之日起，标的指数许可使用费每日计提由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后从基金资产中一次性支付给标的指数供应商若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延

如果指数许可使用协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、費率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的标的指数许可使用费费率、具体计算方法及支付方式。

上述“一、基金费用的种类”中第 4－11 项费用根据有关法规忣相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金運作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的項目

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行

基金管理人和基金托管人协商一致，待履行相关程序后可调整基金管理费和基金托管费基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。

第十四部分 对招募说明書更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券

投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求对 2019 年 12 月 25

日公布的《西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）（2019 年 12 月）》进行更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新主要更新的内容如下：

1. 根据最新资料，更新了“标题”部分

2. 根据最新资料，更新了“第三部分 基金管理人”部分

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