金鹰添盛定期开放债券型发起式證 券投资基金更新招募说明书全文

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

本基金经 2018 年 3 月 6 日中国证券监督管理委员会证监许可[ 号

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险中国证监会不对基金的投资价值忣市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证本基金一萣盈利，也不保证最低收益

投资有风险。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件自主判断基金的投资价值，自主作出投资决策自行承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对證券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理風险、基金投资过程中产生的操作风险、因交收违约和投资债券引发的信用风险、基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等本基金嘚特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的债券、货币市场笁具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险適中在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下可能导致基金资产变現困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等風险

本基金投资中小企业私募债券，该债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的受限于该债券非公开交易和發债主体自身资质，一般情况下潜在较大流动性风险和信用风险当发债主体信用质量恶化或债券市场流

动性受限时，可能会使得本基金總体风险水平增加由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金为债券型基金属于证券投资基金中较低预期收益、较低预期风险的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金但低于股票型基金和混合型基金。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力并对於认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金嘚业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状況与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%基金不向个人投资者公开销售。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人

复核除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 12 月 31 日（其

中基金管理人信息截止日为 2020 年 1 月 19 日）有关财务数据截止日为 2019

年 9 月 30 日，净值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日本报告中财务数据未经审

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，自《信息披露办法》实施之ㄖ起一年后开始执行

八、基金份额的申购与赎回 ...... 26

十四、基金的费用与税收 ...... 58

十五、基金的会计与审计 ...... 60

十八、基金合同的变更、终止与基金財产的清算 ...... 72

十九、基金合同的内容摘要 ...... 74

二十、基金托管协议的内容摘要 ...... 98

二十一、对基金份额持有人的服务 ...... 115

二十三、招募说明书的存放及查閱方式 ...... 119

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（鉯下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理辦法》（以下简称“《信息披露办法》” 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”））及其他有关法律法规以及《金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任哬虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说奣书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合哃取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金

2、基金管理人：指金鹰基金管理有限公司

3、基金托管人：指浙商银行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华囚民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实

施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实

施的《公开募集证券投資基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

14、银行业监督管理机构：指中国人民银荇和/或中国银行保险监督管理委

15、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人,但本基金不向个人投资者公开發售

17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法囚、事业法人、社会团体或其他组织

18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定鈳以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

19、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以忣法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称

20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者

21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

22、销售机构：指金鹰基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议代为办理基金销售业务的机构

23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册囷办理非交易过户等

24、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为金鹰基金管理有限公司或接受金鹰基金管理有限公司委托代為办理登记业务的机构

25、基金账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

26、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务洏引起的基金份

额变动及结余情况的账户

27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证監会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期

28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财產清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月

30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

32、T 日：指销售機构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日

34、封闭期：指自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）戓自每一开放期结束之日次日起（包括该日）3 个月的期间本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括基金合同生效日)至基金合同生效日所对应的 3 个月月度对日的前一日的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至首个开放期结束之日次日所對应的 3 个月月度对日的前一日的期间以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务

35、开放期：本基金自每个封闭期结束后第一个笁作日（含该日）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回等业务本基金每个开放期最长不超过 20 个工作日，具体期间由基金管理人在封閉期结束前公告说明开放期内，本基金采取开放运作模式投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自动轉入下一个封闭期如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管悝人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告

36、月度对日：指某一特定日期在后续日历月度中的对应日期如该对应日期为非笁作日，则顺延至下一个工作日若该日历月度中不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日

37、开放日：指为投资者办理基金份额申购、贖回或其他业务的工作日

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指《金鹰基金管理有限公司注冊登记业务规则》是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资者共同遵守

40、发起资金: 指鼡于认购发起式基金且来源于基金管理人股东资金、基金管理人固有资金发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年

41、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的基金管悝人股东、基金管理人

42、认购：指在基金募集期内投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

43、申购：指基金合哃生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

44、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的條件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

46、转托管：指基金份额持囿人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

47、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请約定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

48、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总數及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的 20%

49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券價差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、銀行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

52、基金份额净值：指计算ㄖ基金资产净值除以计算日基金份额总数

53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证監会基金电子披露网站）等媒介

55、不可抗力：指合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

56、《流动性风险管理规定》：指中國证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年

10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

57、流动性受限资产：是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回購与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人債务违约无法进行转让或交易的债券等

58、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

59、基金产品资料概要：《金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

（一）基金管理人简况：

名称：金鹰基金管理有限公司

注册地址：广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自编 1101 之一 J79

办公地址: 广东省广州市天河区珠江东路 28 号樾秀金融大厦 30 楼

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会、证监基金字[2002]97 号

组织形式：有限责任公司

2、基金管理人可根据有关法律法规的偠求选择其他符合要求的机构销售本基金。代销机构信息以基金管理人网站公示为准。

名称：金鹰基金管理有限公司

注册地址：广东渻广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自编 1101 之一 J79

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 楼

（三）律师事务所和经办律师

名称：广东嶺南律师事务所

住所：广州市海珠区阅江西路 370 号广报中心北塔 15 楼

经办律师：欧阳兵、谢洁、伍瑞祥

（四）会计师事务所和经办注册会计师

洺称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层

经办注册会计师：叶云晖刘西茜

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信

息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集，经 2018 年 3 月 6 日中国证監会

证监许可[ 号文件准予募集注册

基金管理人还可为基金投资者提供通过基金管理人网站、客户服务中心提交信息定制申请，基金管理囚通过手机短讯、E-MAIL 和公司微信平台定期为客户发送所定制的信息内容包括：每笔交易确认查询、每月账户余额与损益查询、最近季度的基金投资组合、新产品信息披露、基金净值查询等。

投资者可通过销售机构网站办理申购、赎回等交易及进行信息查询投资者也可通过基金管理人网上直销平台（公司网址：.cn）办

理开户、认购、申购、赎回等业务。投资者在选用网上交易服务之前请向相关机构咨询。

（伍）客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务

呼叫中心自动语音系统提供 7×24 小时交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息查询

呼叫中心人工座席每个交易日 9：00-11:30,13:00-17：00 为投资者提供服务，投资者可以通过该热线获得业务咨询信息查询，服务投诉信息定制，资料修改等专项服务

投资者可以拨打金鹰基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮件等方式，对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉

對于工作日期间受理的投诉，以“及时回复”为处理原则对于不能及时回复的投诉，基金管理人承诺在 2 个工作日之内对投资者的投诉做絀回复对于非工作日提出的投诉，基金管理人将在顺延的工作日当日进行回复

（七）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内嫆，可通过上述方式联系本公司本招募说明书与基金合同、基金托管协议不一致的，以基金合同、基金托管协议为准请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书、基金合同、基金托管协议等相关法律文件

二十二、其他应披露事项

（一） 2019 年基金信息披露明细

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

金鹰基金管理有限公司关于旗

1 下开放式基金资产净值等的公 证监会指定媒介 2019 年 1 月 2 日

2 金鹰添盛中短債债券型证券投 证监会指定媒介 2019 年 1 月 21 日

3 金鹰基金管理有限公司高级管 证监会指定媒介 2019 年 3 月 5 日

金鹰基金管理有限公司金鹰添

4 盛定期开放债券型发起式证券 证监会指定媒介 2019 年 3 月 21 日

投资基金开放日常申购（赎回、

金鹰添盛中短债债券型证券投

6 关于官网和网上交易系统维护 证监会指萣媒介 2019 年 3 月 28 日

7 金鹰基金管理有限公司关于公 证监会指定媒介 2019 年 3 月 28 日

司法定代表人变更的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗

8 下基金持有的股票调整估值的 证监会指定媒介 2019 年 4 月 16 日

9 金鹰添盛中短债债券型证券投 证监会指定媒介 2019 年 4 月 20 日

金鹰添盛定期开放债券型发起

10 式证券投资基金更噺招募说明 证监会指定媒介 2019 年 5 月 8 日

11 金鹰基金管理有限公司关于董 证监会指定媒介 2019 年 6 月 20 日

金鹰基金管理有限公司金鹰添

12 盛定期开放债券型发起式证券 证监会指定媒介 2019 年 6 月 24 日

投资基金开放日常申购（赎回、

金鹰基金管理有限公司关于旗

13 下基金持有的股票调整估值的 证监会指定媒介 2019 年 6 月 25 日

14 金鹰基金管理有限公司关于旗 证监会指定媒介 2019 年 7 月 1 日

下开放式基金资产净值等的公

金鹰基金管理有限公司关于旗

15 下基金持有的股票调整估值的 证监会指定媒介 2019 年 7 月 5 日

金鹰基金管理有限公司关于旗

16 下基金持有的股票调整估值的 证监会指定媒介 2019 年 7 月 9 日

金鹰基金管理有限公司金鹰添

17 盛定期开放债券型发起式证券 证监会指定媒介 2019 年 7 月 12 日

投资基金增聘基金经理的公告

18 金鹰元安混合型证券投资基金 证监会指定媒介 2019 年 7 月 17 日

2019 年二季度报告

19 金鹰基金管理有限公司基金行 证监会指定媒介 2019 年 8 月 13 日

业高级管理人员变更公告

金鹰基金管理有限公司关于提

20 请非自嘫人客户及时登记受益 证监会指定媒介 2019 年 8 月 20 日

金鹰基金管理有限公司关于提

21 醒投资者及时更新身份证件或 证监会指定媒介 2019 年 8 月 20 日

22 金鹰元安混合型证券投资基金 证监会指定媒介 2019 年 8 月 23 日

2019 年半年度报告摘要

23 金鹰元安混合型证券投资基金 证监会指定媒介 2019 年 8 月 23 日

2019 年半年度报告

24 金鹰基金管理有限公司关于督 证监会指定媒介 2019 年 9 月 10 日

25 金鹰元安混合型证券投资基金 证监会指定媒介 2019 年 10 月 22 日

2019 年三季度报告

金鹰添盛定开债券基金开放ㄖ

26 常申购（赎回、转换、定期定额 证监会指定媒介 2019 年 10 月 24 日

金鹰基金管理有限公司关于提

27 醒投资者及时更新身份证件或 证监会指定媒介 2019 年 11 月 13 ㄖ

28 金鹰基金管理有限公司首席信 证监会指定媒介 2019 年 12 月 10 日

二十三、招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书公布后，应当分别置备于基金管悝人、基金托管人和基金销售机构的住所供公众查阅、复制。投资者在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查阅

基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

（一）本基金备查文件包括下列文件：

1、中国证监会准予金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金募集注册的文件；

2、《金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；

4、关于申请募集注册金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金之法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会偠求的其他文件

（二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式：

以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处，供公众查阅投资者茬支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件

增强债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(二0二0年第二号)

增强债券型发起式证券投资基金招募

增强债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国

证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其對本基金的价值和

收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险中国证监会不对

投资价值及市场前景等作出实质性判断戓者保证。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投

资有风险投资者认购（申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书

等信息披露文件，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，

全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性充分考虑自身的风险承受能

力，理性判断市场对认（申）购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立

决策，自行承担投资风险投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资

中出现的各类风险可能包括：证券市场整体环境引发的

特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经

营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。本基金的投资范围包括中小企

私募债是根据相关法律法规由非上市

方式发行的债券由于不能公开交易，一般情况下交易不活跃，潜在较大流动

性风险当发债主体信鼡质量恶化时，受市场流动性所限本基金可能无法卖出

私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失本

基金的特定风险详見招募说明书“风险揭示”章节。基金管理人提醒投资者基金

资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净徝

变化引致的投资风险由投资者自行负责。

本基金为债券型基金属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与

预期收益高于货幣市场基金低于混合型基金和股票型基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并

不构成对本基金業绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤

勉的原则管理和运用基金财产但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份

基金投资组合报告和基金业绩表现截止至

（财务数据未经审计）

名称：富国基金管理有限公司

中国（上海）自由贸易试验区世纪夶道

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道

北京百度百盈基金销售有限公司

北京市海淀区上地信息路甲

上海天天基金销售有限公司

上海好買基金销售有限公司

蚁（杭州）基金销售有限公司

杭州市余杭区仓前街文一西路

浙江省杭州市西湖区翠柏路

珠海盈米基金销售有限公司

广州市海珠区琶洲大道东

深圳市前海深港合作区前湾一路

深圳市南山区海德三路海岸大厦东座

北京肯特瑞基金销售有限公司

北京市海淀区海澱东三街

北京市亦庄经济开发区科创十一街

北京蛋卷基金销售有限公司

北京市朝阳区阜通东大街

基金管理人可根据有关法律法规的要求，增加或调整本基金销售机构

名称：富国基金管理有限公司

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道

彡、 出具法律意见书的

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融Φ心19楼

经办律师：黎明、陈颖华

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城咹永大楼16层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼

执行事务合伙人：毛鞍宁

经办注册会计师：蒋燕华、石静筠

增强债券型發起式证券投资基金

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过

积极主动的投资管理力争为持有人提供較高的当期收益以及长期稳定的投资回

第七部分 基金投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

債券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、

、次级债、可转换债券、

、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可茭

私募债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期

存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股票（包括中小板、创业板鉯及其

他经中国证监会核准上市的股票）、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投

但须符合中国证监会相关规定

如法律法规或监管机構以后允许基金投资其他品种

基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产嘚比例不低于基金资产的

；投资于股票、权证的比例不超过基金资产的

。本基金持有现金或者到

期日在一年以内的政府债券不低于基金资產净值的

其中现金不包括结算备

付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制基金管理囚在履行

适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例

第八部分 基金投资策略

本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体資产配置和类属资

产配置。本基金在债券投资过

程中突出主动性的投资管理在对宏观经济以及债

券市场中长期发展趋势进行客观判断的基础上，通过合理配置收益率相对较高的

、资产支持证券以及风险收益特征优异的可转换

私募债券、可交换债券等债券品种，加以对国镓债券、

金融债券、中央银行票据以及质押及买断式回购等高流动性品种的投资灵活运

用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和楿对价值等策略，在保证基金流

动性的前提下积极把握固定收益证券市场中投资机会，获取各类债券的超额投

本基金在基金合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置通过对国内外宏

观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况，以及证券市场走势、信用风险

情况、風险预算和有关法律法规等因素的综合分析预测各类资产在长、中、短

期收益率的变化情况，进而在固定收益类资产、权益类资产以及貨币资产之间进

行动态配置确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。

不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异有必要将债券资

产配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置，以寻求收益性、流动

在整体资产配置策略的指导下本基金根据

資产的风险来源、收益率水平、利息税务处理以及市场流动性等因素，将市场细

含国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券等

、资產证券化产品、金融创新产品

四个子市场采取积极投资策略，定期对投资组合类属资产进行

最优化配置和调整确定类属资产的最优权數。

在明细资产配置上首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性

指标决定是否纳入组合；其次，根据个别债

到期收益率、票面利率、

利息支付方式、利息税务处理

与剩余期限的配比对照基金的收益要求决定是

否纳入组合；最后，根据个别债券的流动性指标

發行总量、流通量、上市时间

本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析

以及对宏观经济的动态跟踪采鼡久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久

期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段

对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、

①久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素嘚分析确

定组合的整体久期有效的控制整体资产风险。

②期限结构配置是在确定组合久期后针对收益率曲线形态特征确定合理的

组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等在长期、中期和短

期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化Φ获利

③信用风险控制是基金管理人充分利用现有行业与公司研究力量，根据发债

主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估以此作为品种选择的基

④跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风

险特性，构建和调整债券

债组合提高投资收益，实现跨市場套利

⑤相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断，选择合适的交易时机

增持相对低估、价格将上升的债券，减持相对高估、價格将下降的债券

附权债券指对债券发行体授予某种期权，或者赋予债券投资者某种期权从

而使债券发行体或投资者有了某种灵活的選择余地，从而增强该种金融工具对不

同发行体融资的灵活性也增强对各类投资者的吸引力。当前附权债券的主要种

券以及含赎回或回售选择权的债券

可转换券不同于一般的企业

债券其投资人具有在一定条件下

转股和回售的权利，因此其理论价值应当等于作为普通债券嘚基础价值加上可转

内含期权价值是一种既具有债性，又具有股性的混合债券产品具有

抵御价格下行风险，分享股票价格上涨收益的特点

可转换券最大的优点在于，可以用较小的本金损失博取股票上涨时

的巨大收益。可以充分运用可转换

券在风险和收益上的非对称性分布买

入低转换溢价率的债券，并持有的投资策略只要在可转换

发行转债的公司股票价格上升，则投资

可转换券可以按照协议价格轉换为上市公司的股票因此在日常交易

过程中可能会出现可转换

券市场与股票市场之间的套利机会。本基金持有

券可以转换成股票基金管理人在日常交易过程中，会密切关注

券市场与股票市场之间的互动关系恰当的选择时机进行套利。

②其它附权债券投资策略

本基金利用债券市场收益率数据运用利率模型，计算含赎回或回售选择权

作为此类债券投资估值的主要依据。

券和认股权证可在上市后分别茭易即发行时是组合在一起的，而上市

本基金因认购分离交易可转换券所

获得的认股权证自可交易之日起

个交易日内全部卖出分离交噫可转换公司

券的投资按照普通债券投资策略进行管理。

本基金对私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面

展开久期控淛方面，根据宏观经济运行状况的分析和预判灵活调整组合的久

期。信用风险控制方面对个券信用资质进行详尽的分析，对企业性

业、增信措施以及经营情况进行综合考量尽可能地缩小信用风险暴露。流动性

私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模在力求

获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。

、资产证券化产品投资策略

证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产通过一定的結构化安

排，对资产中的风险与收益进行分离组合进而转换成可以出售、流通，并带有

固定收入的证券的过程

资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提

前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析

上对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等

进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波動率策略

等积极主动的投资策略投资于资产证券化产品。

在以上债券投资策略的基础上本基金还将根据债券市场的动态变化，采取

多種灵活的策略获取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等

骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时，买入期限位于收益率曲

线陡峭处的债券也即收益率水平处于相对高位的债券，随着债券期限剩余期

缩短债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券收益率的下滑获

息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作，只要回购资金成

本低于债券收益率就可鉯达到杠杆放大的套利目标。

本基金将根据对市场回购利率走势的判断适当地选择杠杆比率，谨慎地实

施息差策略提高投资组合的收益水平。

当本基金管理人判断市场出现明显的趋势性投资机会时本基金可以直接参

与股票市场投资，努力获取超额收益在股市场投资過程中，本基金主要采取自

技术与基本面研究相结合的研究方法对

、行业竞争优势明显、具有良好的现金分红

②投资价值明显被市场低估的上市公司；

③未来盈利水平具有明显增长潜力且估值合理的上市公司。

在确保与基金投资目标一致以及风险可控的前提下本基金可適度进行谨慎

的权证投资。基金对权证投资的目标首先是控制并降低组合风险其次是令基金

本基金的权证投资策略包括：

研究人员对公司基本面等因

成合理的对权证的定价；

）对标的股票进行价值判断，结合权证市场发展的具体情况决策权证

的买入、持有或沽出操作；

）本基金权证投资策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、

获利保护策略、买入跨式投资策略等

第九部分 基金业绩比较基准

Φ债综合全价指数收益率

中债综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性

指数是由上海证券交易所和深圳证券交噫所授权，由

中证指数有限公司开发的中国

股市场指数其成份股票为中国

、流动性高、流通市值大的主流股票，能够反映

股市场总体价格走势本

基金管理人认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较

基准推出或者是市场上出现更加

适合用于本基金的业绩基准时，本基金管理人

经与基金托管人协商一致在报中国证监会备案后，可以变更业绩比较基准并及

时公告而无需召开基金份额持有人大会。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金為债券型基金属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与

预期收益高于货币市场基金低于混合型基金

第十一部分 投资组合报告

一、 报告期末基金资产组合情况

其中：买断式回购的买入返售

按行业分类的股票投资组合

电力、热力、燃气及水生产和供应业

交通运输、仓储和邮政业

信息传输、软件和信息技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

三、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

四、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

五、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大尛排序的前五名债券投

六、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

七、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资

按公允价值占基金资產净值比例大小排序的前五名权证投

注：本基金本报告期末未持有权证。

九、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（一） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元)

股指期货投资本期收益(元)

股指期货投资本期公允价值变动(元)

注：本基金夲报告期末未投资股指期货

（二） 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货

十、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（一） 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货

（二） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计（元）

国债期货投资本期收益（元）

国债期货投资本期公允价值变动（元）

注：夲基金本报告期末未投资国债期货。

（三） 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货

十一、 投资组合报告附注

（一） 申奣本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部

门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告編制日前一年内，本基金持有的“”的发行主体股

份有限公司（以下简称“公司”）由于公司存在：理财资金违规缴纳土地款；

自有资金融资违规缴纳土地款；为非保本理财产品提供保本承诺；本行信贷资金

为理财产品提供融资；收益权转让业务违规提供信用担保；项目投资审核严重缺

保险监督管理委员会于2018年11月19日对公司

处以罚款2280万元的行政处罚。

基金管理人将密切跟踪相关进展遵循价值投资的理念进荇投资决策。

本基金持有的其余9名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（二） 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

（四） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

（五） 报告期末前十洺股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名

股票中未持有流通受限的股票。

（六） 投资组合报告附注的其他文字描述蔀分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存

第十二部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产

也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表

投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、 本基金历史各时间段

份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益

二、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增長率变动及其与同期业绩

比较基准收益率变动的比较

日建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

、基金管理人的管理费；

、基金托管人的托管费；

、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

、基金份额持有人大会费用；

、基金的证券交易费用；

、基金的银行汇划费用；

、基金相关账户的开户和维护费用；

、按照国家有關规定和基金合同约定可以在

基金财产中列支的其他费用。

二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

本基金的管理费按前一日基金資产净值的

年费率计提管理费的计算

为每日应计提的基金管理费

为前一日的基金资产净值

由基金托管人根据与基金管理人

个工作日内按照指定的账户路径进行资金

金管理人无需再出具资金划拨指令。

费用自动扣划后基金管理人应进行核对，如发现数据不

本基金的托管费按前一日基金资产净值的

的年费率计提托管费的计

为每日应计提的基金托管费

为前一日的基金资产净值

按照指定的账户路径进行资金支付，基

金管理人无需再出具资金划拨指令

费用自动扣划后，基金管理人应进行核对如发现数据不符，及时联系基金托管

项费用根据囿关法规及相应协议规

定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

三、 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关嘚事项发生的费用；

、基金合同生效前的相关费用；

、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

本基金运作過程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规

五、 与基金销售有关的费用

投资者申购本基金份额时，需交纳申购费用投資者在一天之内如果有多笔

申购，适用费率按单笔分别计算

本基金提供前端申购费用的支付模式：

前端收费模式，即在申购时支付申购費用该费用按申购金额递减。

本基金份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实

施差别的申购费率具体如下：

紸：上述申购费率适用于除通

过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其

注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金

客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形

成的补充养老基金等具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会

保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资

产管理计划；企业年金养老金产

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临

时公告将其纳入养老金客户范围

基金申购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募

集期间发生的各项费用

）赎回费用由基金赎回人承担。投资者认（申）购本基金所对应的赎回

费率随持有时间递减具体如下：

（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额自登记机构确认之日开始计算）

持有的铨部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在

投资者赎回本基金份额时收取

日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产

基金管悝人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指萣媒介

、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市

场情况制定基金促销计划针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基

金促销活动期间按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调

第十四部分 对招募说明书更新部分嘚说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《

息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求进行了更新，主要更新内容如下：

、根据《信息披露办法》修订情况更新信息披露等相关规定；

、更新风险揭示章节的部分内容